2. 从业资格
  3. 多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有（ ）。 Ⅰ.证券组合的久期与负债

多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有（ ）。 Ⅰ.证券组合的久期与负债

最全题库2022-08-02  104
问题 多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有（  ）。Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.ⅢD.Ⅱ.Ⅳ
选项 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
答案 B
解析 多重负债下的组合免疫策略,组合应满足以下条件:
①证券组合的久期与负债的久期相等
②组合内各种债券的久期的分布必须比负质的久期分布更广;
③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。
在上述三个条件满足的情况下，用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合
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