某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率

admin2022-08-02  42

问题 某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为(  )年。A.1.35B.1.73C.1.91D.2.56

选项 A.1.35
B.1.73
C.1.91
D.2.56

答案 C

解析 根据市场利率=票面利率,则该债券的现值=面值=100(元),麦考利久期=(10*1/(1+10%)^1 + 10*2/(1+10%)^2 + 100*2/(1+10%)^2)/100 = 1.909
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