关于VaR值的计是方法,下列论述正确的是( )。A.方差一协方差法能预测突发事

admin2022-08-02  50

问题 关于VaR值的计是方法,下列论述正确的是(  )。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

选项 A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

答案 C

解析 A项,方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项,方差一协方差法易低估实际的风险值;D项,蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据,方差一协方差法,历史模拟法需要依赖历史数据。
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