2. 从业资格
  3. 以下（ ）为套利组合应满足的条件。A.该组合具有期望收益率 B.该组合因素灵

以下（ ）为套利组合应满足的条件。A.该组合具有期望收益率 B.该组合因素灵

练习题库2022-08-02  54
问题 以下（  ）为套利组合应满足的条件。A.该组合具有期望收益率B.该组合因素灵敏度系数大于零C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0D.该组合因素灵敏度系数小于零
选项 A.该组合具有期望收益率
B.该组合因素灵敏度系数大于零
C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
D.该组合因素灵敏度系数小于零
答案 C
解析 套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:（1）该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0.（2）该组合因素灵敏度系数为零，且即W1b1+W2b2+…+WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即W1Er1+W2Er2+…WNErN>0其中.Eri表示证券i的期望收益率。
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