2. 从业资格
  3. 假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民

假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民

admin2022-08-02  67
问题 假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（　　）天的损失超过1000万元。A.2B.1C.10D.3
选项 A.2
B.1
C.10
D.3
答案 B
解析 该银行在1个交易日内有（100％-99％）即1％的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有（100×1％）即1天的可能性超过1000万元。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1822981.html
本试题收录于： 证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类

证券投资顾问业务

证券投资顾问

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)