假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民

admin2022-08-02  44

问题 假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天,则该机构在未来100个交易日内,预期所持有的交易头寸最多会有(  )天的损失超过1000万元。A.2B.1C.10D.3

选项 A.2
B.1
C.10
D.3

答案 B

解析 该银行在1个交易日内有(100%-99%)即1%的可能性超过1000万元,则在100个交易日内将有(100×1%)即1天的可能性超过1000万元。
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