某零息债券在到期日的价值为1000元,偿还期为10年,该债券的到期收益率为5%,

admin2022-08-02  49

问题 某零息债券在到期日的价值为1000元,偿还期为10年,该债券的到期收益率为5%,则其久期为(  )。A.10B.8.2C.9.1D.8.6

选项 A.10
B.8.2
C.9.1
D.8.6

答案 A

解析 久期又称持续期,这一概念最早来自麦考利对债券平均到期期限的研究,他认为把各期现金流作为权数对债券的期限进行加权平均,可以更好地把握债券的期限性质,所以提出了麦考利久期的概念。对于零息债券而言,久期等于其到期期限。
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