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确定有效边界所用的数据包括( )。 Ⅰ.各类资产的投资收益率相关性 Ⅱ.各
确定有效边界所用的数据包括( )。 Ⅰ.各类资产的投资收益率相关性 Ⅱ.各
资格题库
2022-08-02
90
问题
确定有效边界所用的数据包括( )。Ⅰ.各类资产的投资收益率相关性Ⅱ.各类资产的风险大小Ⅲ.各类资产在组合中的权重Ⅳ.各类资产的投资收益率A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
按照投资者的共同偏好规则,可以排除那些被所有投资者都认为差的组合,余下的这些组合称为有效证券组合。根据有效组合的定义,有效组合不止一个,描绘在可行域的图形中,是可行域的上边界部分,称为有效边界。可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的投资收益率、风险以及证券收益率之间的相互关系,还依赖于投资组合中权数的约束。
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