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套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。 Ⅰ.检验资本市场线的有效性 Ⅱ
套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。 Ⅰ.检验资本市场线的有效性 Ⅱ
资格题库
2022-08-02
89
问题
套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。Ⅰ.检验资本市场线的有效性Ⅱ.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素Ⅲ.检验证券市场线的有效性Ⅳ.明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面:①运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离统计上显著影响证券收益的主要因素。②确定影响证券收益的因素,回归证券历史数据以获得灵敏度系数,再运用公式E(ri)=λ0+bi1λ1+bi2λ2+…+biNλN预测证券的收益。
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