2. 从业资格
  3. 套利定价模型在实践中的应用一般包括（　　）。 Ⅰ．检验资本市场线的有效性 Ⅱ

套利定价模型在实践中的应用一般包括（　　）。 Ⅰ．检验资本市场线的有效性 Ⅱ

资格题库2022-08-02  70
问题 套利定价模型在实践中的应用一般包括（　　）。Ⅰ．检验资本市场线的有效性Ⅱ．分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素Ⅲ．检验证券市场线的有效性Ⅳ．明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 B
解析 套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面：①运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离统计上显著影响证券收益的主要因素。②确定影响证券收益的因素，回归证券历史数据以获得灵敏度系数，再运用公式E（ri）＝λ0＋bi1λ1＋bi2λ2＋…＋biNλN预测证券的收益。
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