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套利组合,是指满足( )三个条件的证券组合。 I该组合中各种证券的权数满足
套利组合,是指满足( )三个条件的证券组合。 I该组合中各种证券的权数满足
考试题库
2022-08-02
20
问题
套利组合,是指满足( )三个条件的证券组合。I该组合中各种证券的权数满足
II该组合因素灵敏度系数为零,且即
其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数III该组合具有正的期望收益率,即:
其中,Eri表示证券i的期望收益率IV该组合中各个证券的权数满足
A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、III、IVD.II、III、IV
选项
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
答案
A
解析
套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数满足
(2)该组合因素灵敏度系数为零,且即
其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率,即
其中,Eri表示证券i的期望收益率。
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