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套利定价理论的基本假设不包括( )。A.投资者能够发现市场是否存在套利机会,并
套利定价理论的基本假设不包括( )。A.投资者能够发现市场是否存在套利机会,并
免费题库
2022-08-02
58
问题
套利定价理论的基本假设不包括( )。A.投资者能够发现市场是否存在套利机会,并利用该机会进行套利B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的D.资本市场中资本和信息是自由流动的
选项
A.投资者能够发现市场是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
D.资本市场中资本和信息是自由流动的
答案
D
解析
与资本资产定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较少,概括为:1.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的;2.所有证券的收益都受到一个共同的因素的影响,并且证券的收益率具有如下的构成形式:Ri=Ai+BiF+Ei;3.投资者能够发现市场是否存在套利的机会,并利用该机会进行套利。
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