首页
登录
从业资格
关于久期分析,下列说法正确的是( )。A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映
关于久期分析,下列说法正确的是( )。A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映
最全题库
2022-08-02
69
问题
关于久期分析,下列说法正确的是( )。A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性
选项
A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性
答案
B
解析
A项,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。
C项,久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。
D项,对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果不准确,需要进行更为复杂的技术调整。
缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响,而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响;久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险;②对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果不准确,需要进行更为复杂的技术调整。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1822165.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
根据证券法的规定,股份有限公司申请股票上市.应当符合的条件,下列说法正确的有()
关于资产负债表的列报,下列说法正确的有()。 Ⅰ造船企业制造的用于出售的大型船
以下关于股份公司召开临时股东大会的说法正确的有()。 Ⅰ、某股东在所持股份达到
以下关于会后事项的说法正确的有()。 Ⅰ过会后发行人变更保荐机构的,需重新履行
下列关于申请保荐代表人资格条件的说法正确的有()。 Ⅰ具备3年以上保荐相关业务
下列关于资产负债表日后事项的说法中,正确的有()。 Ⅰ资产负债表日后事项中,企
以下关于绿色债券的说法不正确的是()。A.发行绿色债券的企业不受发债指标限制
关于要约收购,下列说法正确的有()。A.要约收购期限届满前3个交易日内,预受股东
下列关于每股收益的说法不正确的是()。A.对亏损企业,稀释性潜在普通股如当期转为
甲上市公司发行可转换公司债券,其最近一期末经审计的净资产为20亿元。下列说法中,
随机试题
Theworldhasexperienced【L1】______urbangrowthintherecentdecades.Asmu
FrommyinfancyIwasnotedforthedocilityandhumanityofmydisposition.
Directions:Forthispart,youareallowed30minutestowriteanessayenti
下列对小儿先天性肠旋转异常的叙述,错误的是A.它是胚胎时期以肠系膜上动脉为轴心的
男性,35岁,因高血压、视力障碍、恶心、呕吐来院就诊,体检:血压210/120m
某企业的资产负债表如下: 表3 资产负债表(单位:万元) 该企业的速动比
如果5公里内可采用步行或自行车等绿色出行方式上班,超过半数的通勤人口可以绿色
各种运输方式内外部的各个方面的构成和联系,就是( )。 A.运输系统
1835年是近代儿童文学诞生的标志点,一位世界童话大师的《讲给孩子们听的故事》的
投资项目决策分析与评价的基本要求包括贯彻落实科学发展观、资料数据准确可靠和()
最新回复
(
0
)