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下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。A.置信水平越高
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。A.置信水平越高
考试题库
2022-08-02
78
问题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。A.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C.置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大D.置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
选项
A.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
D.置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
答案
A
解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
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