2. 从业资格
  3. 关于收益率曲线风险的表现示例，正确的是（　　）。A.利用2年期政府债券空头头寸为

关于收益率曲线风险的表现示例，正确的是（　　）。A.利用2年期政府债券空头头寸为

练习题库2022-08-02  61
问题 关于收益率曲线风险的表现示例，正确的是（　　）。A.利用2年期政府债券空头头寸为3年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降B.利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响C.存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步D.银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
选项 A.利用2年期政府债券空头头寸为3年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降
B.利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响
C.存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步
D.银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
答案 A
解析 B项，存款人有重新安排存款的选择权，属于期权性风险；C项，重新定价期限相同，但基准利率变化不同步，属于基准风险；D项，由于短期存款和长期固定利率贷款之间的期限差异使银行未来收益随利率变动而减少，属于重新定价风险。
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