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目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。A.方差—协方差法 B.历史模
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。A.方差—协方差法 B.历史模
admin
2022-08-02
26
问题
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法
选项
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
C
解析
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。
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