首页
登录
从业资格
下列关于久期分析,说法正确的有( )。 Ⅰ久期分析也称为持续期分析或期限弹性
下列关于久期分析,说法正确的有( )。 Ⅰ久期分析也称为持续期分析或期限弹性
admin
2022-08-02
72
问题
下列关于久期分析,说法正确的有( )。Ⅰ久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响Ⅲ若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险Ⅳ对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
Ⅱ项,对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
久期分析:(1)基本原理
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高。
(2)适用范围
①若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1822146.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
关于租赁,以下说法正确的有()。 Ⅰ承租人以租赁资产公允价值为人账价值的,分摊
下列关于申请保荐代表人资格条件的说法正确的有()。 Ⅰ具备3年以上保荐相关业务
以下关于上市公司股权激励的说法正确的是()。 Ⅰ独立董事、监事不可参与股权激励
下列关于资产负债表日后事项的说法中,正确的有()。 Ⅰ资产负债表日后事项中,企
以下关于在其他主体中权益及披露说法正确的有()。A.在其他主体中的权益,是指通过
以下说法正确的是()。A.董事会专门委员会对股东大会负责 B.提名委员会中独立
关于要约收购,下列说法正确的有()。A.要约收购期限届满前3个交易日内,预受股东
甲上市公司发行可转换公司债券,其最近一期末经审计的净资产为20亿元。下列说法中,
关于证券公司短期融资券的说法正确的是()。 Ⅰ期限在365天以内 Ⅱ短期融资
关于租赁,以下说法正确的有()。 Ⅰ承租人以租赁资产公允价值为人账价值的,分摊
随机试题
TheattitudethatintoleranceisanevilisespeciallystronginBritain,w
WhowasthefirstgreatAmericanpoettousefreeverse?A、EdgarAllenPoeB、Walt
在进行标准成本差异分析时,形成直接材料数量差异的原因经常是()。A.操作疏忽致使
孔子“学”“思”“行”相结合的主张是我国最早以学为主的教学过程思想。
对于H1N1患者应当采取的预防、控制措施是A.为丙类传染病,按照乙类处理 B.
建设项目负责人的品格素质可分为( )。A:性格品质 B:专业知识 C:道德
普通钥匙盒采用一次性封条封存,封条上应有()。(A)盖章(B)编号(C)
在建筑物分等中,建筑物按破坏产生的后果严重性分为三级,其中一般性建筑属于()。A
A.生产记录 B.生产企业的质量管理部门 C.销售记录 D.应在质量管理部
(2021年第2批真题)关于施工图预算与施工预算区别的说法,正确的是()。A.
最新回复
(
0
)