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关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事
考试题库
2022-08-02
53
问题
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
选项
A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
答案
C
解析
A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。
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