某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2

练习题库2022-08-02 79

问题某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一竞跨式期权组合的盈亏平衡点为（　　）。A.63元,58元B.63元,52元C.52元,58元D.63元，66元

选项 A.63元,58元
B.63元,52元
C.52元,58元
D.63元，66元

答案 B

解析该投资策略为买入宽跨式套利。高平衡点=髙执行价格+总权利金；低平衡点=低执行价格-总权利金。最大亏损为：2+1=3（元）;看涨期权盈亏平衡点=60+3=63（元）;看跌期权盈亏平衡点2=55-3=52（元）

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