某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%0

考试题库2022-08-02  59

问题 某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%0假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格(  )。Ⅰ.下降2.11%Ⅱ.下降2.50%Ⅲ.下降2.22元Ⅳ.下降2.625元Ⅴ.上升2.625元A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

选项 A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案 A

解析 根据久期计算公式,△P/P=-D△y/(1+y)=-2.31%/(1+9%)=-2.11%,△P=-2.11%105.00=-2.22(元)。其中,P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。
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