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根据资本资产定价模型,假定某组合预期收益率为15%,无风险收益率为8%,甲股票的
根据资本资产定价模型,假定某组合预期收益率为15%,无风险收益率为8%,甲股票的
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2022-08-02
75
问题
根据资本资产定价模型,假定某组合预期收益率为15%,无风险收益率为8%,甲股票的预期收益率为12%,贝塔值为1,乙股票的的预期收益率为18%,贝塔值为1.5,则以下说法正确的有()Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为3%和0.5%Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-3%和-0.5%Ⅲ甲和乙股票被高估Ⅳ甲和乙股票被低估A.Ⅰ ⅣB.Ⅱ ⅢC.Ⅱ ⅣD.Ⅰ Ⅲ
选项
A.Ⅰ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅱ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ
答案
B
解析
根据资本资产定价模型,甲股票的预期收益率=8%+(15%-8%)*1=15%,甲股票被高估;阿尔法值=12%-15%=-3%;
乙股票的预期收益率=8%+(15%-8%)*1.5=18.5%,乙股票被高估;阿尔法值=18%-18.5%=-0.5%。
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