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关于特雷诺(Treynor)指数,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.Treynor
关于特雷诺(Treynor)指数,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.Treynor
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2022-08-02
40
问题
关于特雷诺(Treynor)指数,下列说法正确的有( )。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E(r)-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线的下方A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
若组合的Treynor(特雷诺)指数大于证券市场线的斜率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线上方。反之,斜率小于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效好,此时组合位于证券市场线下方。
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