2. 从业资格
  3. 关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.Treynor

关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.Treynor

免费题库2022-08-02  56
问题 关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
答案 B
解析 若组合的Treynor（特雷诺）指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线上方。反之，斜率小于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。
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