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马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有( )。 Ⅰ.市场没有达到强式有效 Ⅱ.
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有( )。 Ⅰ.市场没有达到强式有效 Ⅱ.
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2022-08-02
69
问题
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有( )。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
选项
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
C
解析
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有:
1)投资者在考虑每一次投资选择时,其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。
2)投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。
3)投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。
4)在一定的风险水平上,投资者期望收益最大;相对应的是在一定的收益水平上,投资者希望风险最小。
故Ⅱ、Ⅳ项正确。
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