首页
登录
从业资格
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因素
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因素
考试题库
2022-08-02
67
问题
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列;Ⅱ.给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列;Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数;Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟末来风险因素的变动情况;A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
A
解析
历史模拟法:历史模拟法是假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因表收益未来的变化。其执行步驟如下:
1.选择合适观察期的风险因索历史收益率时间序列;
2.给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列;
3.把从历史数据归纳出的风险因表收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数,即可得到相应的VaR值。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1820248.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
以下关于证券公司短期融资券说法正确的有()。[2015年5月真题] Ⅰ.可以
关于证券公司发行次级债券,以下说法正确的有()。[2015年9月真题] Ⅰ.
以下关于优先股发行的说法正确的有()。[2015年5月真题] Ⅰ.可以申请一
关于创业板上市公司发行证券的条件,以下说法正确的有()。[2015年9月真题]
以下关于创业板上市公司非公开发行股票发行价格与持股期限的说法正确的有()。[2
某主板上市公司进行公开增发,以下说法正确的是()。[2015年9月真题] Ⅰ
不考虑其他因素,以下构成非公开发行障碍的有()。[2015年5月真题] Ⅰ.
关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要信息的披露,说法
以下关于创业板上市和主板上市的说法正确的有()。[2015年5月真题] Ⅰ.
关于保荐代表人问核程序,以下说法正确的有()。[2015年11月真题] Ⅰ.
随机试题
Inrecentyearsmoreandmorecompanieshaveinvolvedinthetideofincorp
Mostvolcanoesarequiet.Theyrest【B1】_____forhundredsofyears.Noone
Economicsandweatherhavealotincommon.Knowingwhatconditionswillbe
下列各项属于风险型决策方法的是( )。A.线性规划法 B.期望损益决策法
土料质量要求,土料的水溶盐含量应小于()。A.1% B.2% C.3%
以下关于混凝土抗压强受优城施加荷载的叙述正确的是()。A.当混凝土强度等级C20
患者,男,40岁,腰痛,少腹急满,小便频数短赤,溺时涩痛难忍,淋沥不爽,口干欲饮
供氧不足时,3-磷酸甘油醛脱氢产生的NADH+H+的主要去路是 A.参加
常用于对基金过去收益率衡量的指标是()。 A.年(度)化收益率 B.简单收益
成人每日必要氮损失(ONL),折合成蛋白质约为A.5g B.10g C.15
最新回复
(
0
)