关于方差最小化法，说法正确的是（）。 Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称

资格题库2022-08-02 45

问题关于方差最小化法，说法正确的是（）。Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合Ⅲ.适用债券数目较大的情况Ⅳ.要求采用大量的历史数据A.Ⅰ.ⅡB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

选项 A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案 C

解析方差最小化法的基本内容:债券组合收益与指数收益之间的偏差称为迫随误差，并求得追随误差方差最小化债券组合.适用情况:债券数目较大，且要求采用大量的历史数据.

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