2. 从业资格
  3. 三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，

三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，

admin2022-08-02  28
问题 三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是（ ）。A.乙、丙组合是对冲组合B.甲、丙的组合风险最小C.甲、乙的组合风险最小D.甲、丙的组合风险最分散
选项 A.乙、丙组合是对冲组合
B.甲、丙的组合风险最小
C.甲、乙的组合风险最小
D.甲、丙的组合风险最分散
答案 A
解析 相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。表中，乙和丙的相关系数为负，说明这两种投资产品是负相关，属于对冲组合，两者的组合风险最小。
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