2. 从业资格
  3. 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ是一种全值估计方法，可以处理

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ是一种全值估计方法，可以处理

题库2022-08-02  56
问题 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。Ⅰ是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果Ⅲ可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ不存在模型风险A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 B
解析 Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。
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