关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象

题库2022-08-02 55

问题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（）。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 A

解析 Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1819675.html

本试题收录于：证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类

证券投资顾问业务

证券投资顾问

相关试题推荐

关于最佳估计数，下列说法中正确的有（　　）。A.企业在确定最佳估计数时，应当综合
根据证券法的规定，股份有限公司申请股票上市，应当符合的条件，下列说法正确的有（　
假如不考虑其它因素，以下关于上市公司重大资产重组后再融资的说法正确的有（　　）A
下列关于政府补助说法正确的是（　　）A.增值税出口退税属于政府补助 B.先征后
以下说法正确的是（　　）A.出借的包装物，其成本计入管理费用 B.生产车间使
下列金融资产对企业财务状况和经营成果影响的说法正确的是（　　）A.可供出售金融资
以下关于非公开发行股票的说法，正确的是（　　）A.保荐人可以向主要承销商发出认购
下列关于资产证券化的说法正确的是（　　）A.发起机构可以是贷款服务机构 B.发
某外国投资者拟对上市公司进行战略投资，下列说法正确的是（　　）A.3年内不转让取
下列关于可转换公司债券价值的说法正确的是（　　）A.转股期限越长，转股的期权价值

随机试题

Whydoescreamgobadfasterthanbutter?Someresearchersthinkthatitcom
[A]disabled[I]suffering[B]significantly[J]unhappy[C]related[K]life
下列居住区各项用地占总用地百分比的指标，正确的是：()A.住宅用地占55%～
治疗中风后气虚血滞．经络不利之半身不遂，口眼歪斜者，宜选用A.天麻 B.全蝎
人力资源的一般特点是（　　）。A．时间性 B．空间性 C．主观能动性 D．
影响决策集权与分权程度的主要因素不包括（）。A.决策的代价 B.决策的影响
Ifsocietyhastherighttopassjudgmen
下列情形中，纳税人应进行土地增值税清算的有（）。A.房地产开发项目全部竣工、完
恶性肿瘤异型性最重要的病理变化是A.肿瘤细胞核的多形性 B.肿瘤细胞产物的变化
（2014年真题）下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定进

最新回复(0)

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象

证券投资顾问业务

证券投资顾问

关于最佳估计数，下列说法中正确的有（ ）。A.企业在确定最佳估计数时，应当综合

根据证券法的规定，股份有限公司申请股票上市，应当符合的条件，下列说法正确的有（

假如不考虑其它因素，以下关于上市公司重大资产重组后再融资的说法正确的有（ ）A

下列关于政府补助说法正确的是（ ）A.增值税出口退税属于政府补助 B.先征后

以下说法正确的是（ ）A.出借的包装物，其成本计入管理费用 B.生产车间使

下列金融资产对企业财务状况和经营成果影响的说法正确的是（ ）A.可供出售金融资

以下关于非公开发行股票的说法，正确的是（ ）A.保荐人可以向主要承销商发出认购

下列关于资产证券化的说法正确的是（ ）A.发起机构可以是贷款服务机构 B.发

某外国投资者拟对上市公司进行战略投资，下列说法正确的是（ ）A.3年内不转让取

下列关于可转换公司债券价值的说法正确的是（ ）A.转股期限越长，转股的期权价值

Whydoescreamgobadfasterthanbutter?Someresearchersthinkthatitcom

[A]disabled[I]suffering[B]significantly[J]unhappy[C]related[K]life

下列居住区各项用地占总用地百分比的指标，正确的是：()A.住宅用地占55%～

治疗中风后气虚血滞．经络不利之半身不遂，口眼歪斜者，宜选用A.天麻 B.全蝎

人力资源的一般特点是（ ）。A．时间性 B．空间性 C．主观能动性 D．

影响决策集权与分权程度的主要因素不包括（）。A.决策的代价 B.决策的影响

Ifsocietyhastherighttopassjudgmen

下列情形中，纳税人应进行土地增值税清算的有（）。A.房地产开发项目全部竣工、完

恶性肿瘤异型性最重要的病理变化是A.肿瘤细胞核的多形性 B.肿瘤细胞产物的变化

（2014年真题）下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定进

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象

关于最佳估计数，下列说法中正确的有（　　）。A.企业在确定最佳估计数时，应当综合

根据证券法的规定，股份有限公司申请股票上市，应当符合的条件，下列说法正确的有（　

假如不考虑其它因素，以下关于上市公司重大资产重组后再融资的说法正确的有（　　）A

下列关于政府补助说法正确的是（　　）A.增值税出口退税属于政府补助 B.先征后

以下说法正确的是（　　）A.出借的包装物，其成本计入管理费用 B.生产车间使

下列金融资产对企业财务状况和经营成果影响的说法正确的是（　　）A.可供出售金融资

以下关于非公开发行股票的说法，正确的是（　　）A.保荐人可以向主要承销商发出认购

下列关于资产证券化的说法正确的是（　　）A.发起机构可以是贷款服务机构 B.发

某外国投资者拟对上市公司进行战略投资，下列说法正确的是（　　）A.3年内不转让取

下列关于可转换公司债券价值的说法正确的是（　　）A.转股期限越长，转股的期权价值

人力资源的一般特点是（　　）。A．时间性 B．空间性 C．主观能动性 D．