关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象

题库2022-08-02 95

问题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（）。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 A

解析 Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1819675.html

本试题收录于：证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类

证券投资顾问业务

证券投资顾问

相关试题推荐

关于最佳估计数，下列说法中正确的有（　　）。A.企业在确定最佳估计数时，应当综合
根据证券法的规定，股份有限公司申请股票上市，应当符合的条件，下列说法正确的有（　
假如不考虑其它因素，以下关于上市公司重大资产重组后再融资的说法正确的有（　　）A
下列关于政府补助说法正确的是（　　）A.增值税出口退税属于政府补助 B.先征后
以下说法正确的是（　　）A.出借的包装物，其成本计入管理费用 B.生产车间使
下列金融资产对企业财务状况和经营成果影响的说法正确的是（　　）A.可供出售金融资
以下关于非公开发行股票的说法，正确的是（　　）A.保荐人可以向主要承销商发出认购
下列关于资产证券化的说法正确的是（　　）A.发起机构可以是贷款服务机构 B.发
某外国投资者拟对上市公司进行战略投资，下列说法正确的是（　　）A.3年内不转让取
下列关于可转换公司债券价值的说法正确的是（　　）A.转股期限越长，转股的期权价值

随机试题

Hedevotedmostofhistime______makingscientificdiscoveries.A、inB、withC、t
Centuriesago,duringtheMiddleAges,mostofthelandinEuropewasowned
用500mL2mol／L的NaOH溶液吸收0．8mol的CO2气体，所得
职业态度是人们在一定社会环境的影响下，通过职业活动和自身体验所形成的，对岗位工作
国际分类法将残疾分为三类，即A.残损、残疾、残障 B.躯体的、心理的、内脏的
（　　）依法可以要求合格境外投资者、托管人、证券公司等机构提供合格境外投资者的相
高铁血红素白蛋白(MH-bAIb)下列何项是错的A.高铁血红素白蛋白是高铁血红素
如果张生喜欢摄影，则他会喜欢旅游；如果他不喜欢摄影，则他会喜欢驾车；但是，如果张
5,2,17,10，（）,26A.49 B.30 C.35 D.37
简述教学与教育、智育的联系与区别。

最新回复(0)

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象

证券投资顾问业务

证券投资顾问

关于最佳估计数，下列说法中正确的有（ ）。A.企业在确定最佳估计数时，应当综合

根据证券法的规定，股份有限公司申请股票上市，应当符合的条件，下列说法正确的有（

假如不考虑其它因素，以下关于上市公司重大资产重组后再融资的说法正确的有（ ）A

下列关于政府补助说法正确的是（ ）A.增值税出口退税属于政府补助 B.先征后

以下说法正确的是（ ）A.出借的包装物，其成本计入管理费用 B.生产车间使

下列金融资产对企业财务状况和经营成果影响的说法正确的是（ ）A.可供出售金融资

以下关于非公开发行股票的说法，正确的是（ ）A.保荐人可以向主要承销商发出认购

下列关于资产证券化的说法正确的是（ ）A.发起机构可以是贷款服务机构 B.发

某外国投资者拟对上市公司进行战略投资，下列说法正确的是（ ）A.3年内不转让取

下列关于可转换公司债券价值的说法正确的是（ ）A.转股期限越长，转股的期权价值

Hedevotedmostofhistime______makingscientificdiscoveries.A、inB、withC、t

Centuriesago,duringtheMiddleAges,mostofthelandinEuropewasowned

用500mL2mol／L的NaOH溶液吸收0．8mol的CO2气体，所得

职业态度是人们在一定社会环境的影响下，通过职业活动和自身体验所形成的，对岗位工作

国际分类法将残疾分为三类，即A.残损、残疾、残障 B.躯体的、心理的、内脏的

（ ）依法可以要求合格境外投资者、托管人、证券公司等机构提供合格境外投资者的相

高铁血红素白蛋白(MH-bAIb)下列何项是错的A.高铁血红素白蛋白是高铁血红素

如果张生喜欢摄影，则他会喜欢旅游；如果他不喜欢摄影，则他会喜欢驾车；但是，如果张

5,2,17,10，（）,26A.49 B.30 C.35 D.37

简述教学与教育、智育的联系与区别。

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象

关于最佳估计数，下列说法中正确的有（　　）。A.企业在确定最佳估计数时，应当综合

根据证券法的规定，股份有限公司申请股票上市，应当符合的条件，下列说法正确的有（　

假如不考虑其它因素，以下关于上市公司重大资产重组后再融资的说法正确的有（　　）A

下列关于政府补助说法正确的是（　　）A.增值税出口退税属于政府补助 B.先征后

以下说法正确的是（　　）A.出借的包装物，其成本计入管理费用 B.生产车间使

下列金融资产对企业财务状况和经营成果影响的说法正确的是（　　）A.可供出售金融资

以下关于非公开发行股票的说法，正确的是（　　）A.保荐人可以向主要承销商发出认购

下列关于资产证券化的说法正确的是（　　）A.发起机构可以是贷款服务机构 B.发

某外国投资者拟对上市公司进行战略投资，下列说法正确的是（　　）A.3年内不转让取

下列关于可转换公司债券价值的说法正确的是（　　）A.转股期限越长，转股的期权价值

（　　）依法可以要求合格境外投资者、托管人、证券公司等机构提供合格境外投资者的相