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某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为
某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为
题库
2022-08-02
62
问题
某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元
选项
A.100万元
B.700万元
C.至少700万元
D.至多700万元
答案
D
解析
根据投资组合原理,投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,部门当期的整体VaR值要小于700万元。
考点:风险管理
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