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下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ是一种全值估计 Ⅱ需要对市场因
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ是一种全值估计 Ⅱ需要对市场因
考试题库
2022-08-02
60
问题
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
答案
D
解析
历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。
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