甲公司购买了500万元的股票组合,组合的β值为2,如果单张沪深300指数期货的合

admin2022-08-02  48

问题 甲公司购买了500万元的股票组合,组合的β值为2,如果单张沪深300指数期货的合约为100万元,请问对冲应该卖出( )合约。A.12.5B.7.5C.5D.10

选项 A.12.5
B.7.5
C.5
D.10

答案 D

解析 需要卖出合约的张数,N=β×(S/P)=2×(500/100)=10,其中s为股票组合的总金额,P为单张沪深300指数期货合约的价格。
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