甲公司购买了500万元的股票组合，组合的β值为2，如果单张沪深300指数期货的合

admin2022-08-02 55

问题甲公司购买了500万元的股票组合，组合的β值为2，如果单张沪深300指数期货的合约为100万元，请问对冲应该卖出（）合约。A.12．5B.7．5C.5D.10

选项 A.12．5
B.7．5
C.5
D.10

答案 D

解析需要卖出合约的张数，N=β×（S／P）=2×（500／100）=10，其中s为股票组合的总金额，P为单张沪深300指数期货合约的价格。

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