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资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风
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2022-08-02
95
问题
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④
选项
A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①②③④
答案
A
解析
资本市场线方程如下:E(rp)=rF+[E(rM+rF)/σM]σP其中,E(rp)为有效组合P的期望收益率;σp为有效组合P的标准差;E(rM)为市场组合M的期望收益率;σM为市场组合M的标准差;rF为无风险证券收益率。
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