风险价值分析的局限性可以归纳为（）等。 ①单边市场走势极端情况 ②无法衡量

admin2022-08-02 84

问题风险价值分析的局限性可以归纳为（）等。①单边市场走势极端情况②无法衡量市场流动性因素③市场非流动性因素④无法预测尾部极端损失A.①②③B.①②③④C.③④D.①③④

选项 A.①②③
B.①②③④
C.③④
D.①③④

答案 D

解析 VaR值考虑不同的风险因素.不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是，VaR值的局限性有无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

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