2. 从业资格
  3. 套利定价模型表明（ ）。 ①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承

套利定价模型表明（ ）。 ①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承

题库2022-08-02  77
问题 套利定价模型表明（ ）。①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A.①②B.①③④C.②③D.②③④
选项 A.①②
B.①③④
C.②③
D.②③④
答案 A
解析 套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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