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下列关于投资组合XY的相关系数的说法中,正确的是( )。A.一个只有两种资产的投
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2022-08-02
93
问题
下列关于投资组合XY的相关系数的说法中,正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
选项
A.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
答案
A
解析
当PXY=1时,投资组合x和Y完全正相关;当PXY=一l时,投资组合x和Y完全负相关;当PXY=0时,投资组合x和Y不相关。
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