甲公司购买了500万元的股票组合，组合的β值为2，如果单张沪深300指数期货的合

免费题库2022-08-02 58

问题甲公司购买了500万元的股票组合，组合的β值为2，如果单张沪深300指数期货的合约为100万元，请问对冲应该卖出（）合约。A.12.5B.7.5C.5D.10

选项 A.12.5
B.7.5
C.5
D.10

答案 D

解析需要卖出合约的张数N＝β×（S/P）＝2×（500/100）＝10，其中S为股票组合的总金额，P为单张沪深300指数期货合约的价格。

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