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套利定价理论的假设条件包括( )。 ①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
套利定价理论的假设条件包括( )。 ①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
考试题库
2022-08-02
59
问题
套利定价理论的假设条件包括( )。①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的②资本市场没有摩擦③所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响④投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利A.①③④B.①②③C.②④D.①②③④
选项
A.①③④
B.①②③
C.②④
D.①②③④
答案
A
解析
套利定价理论的假设条件有:(1)投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。(2)所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有如下的构成形式:ri=ai+biFi+εi。(3)投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。
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