2. 从业资格
  3. 套利定价理论的假设条件包括（ ）。 ①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

套利定价理论的假设条件包括（ ）。 ①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

考试题库2022-08-02  59
问题 套利定价理论的假设条件包括（ ）。①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的②资本市场没有摩擦③所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响④投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利A.①③④B.①②③C.②④D.①②③④
选项 A.①③④
B.①②③
C.②④
D.①②③④
答案 A
解析 套利定价理论的假设条件有：（1）投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。（2）所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式：ri=ai+biFi+εi。（3）投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。
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