首页
登录
从业资格
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元.投资组合的
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元.投资组合的
admin
2022-08-02
27
问题
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元.投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率E(r)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(b)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是( )。Ⅰ.0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5Ⅲ.0.1;0.07;-0.17 Ⅳ.0.3;0.4;-0.7A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
C
解析
令三种股票市值比重分别为w1、w2和w3。根据套利组合的条件有:
500)同时买入第一种股票150万元(=0.1×1500)和第二种股票1 245万元(=0.083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。以此类推,B,C,D选项都不能提高预期收益率。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1818932.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
甲公司向乙公司销售设备并提供安装服务。安装的设备价款为500万元,安装简单易行,
以下应计入其他综合收益的项目有( )A.持有至到期投资公允价值变动 B.现金
国债登记结算公司应于每个交易日向市场披露下一交易日日终,单一投资者持有短期融资券
根据《证券公司债券管理暂行办法》,合格投资者的注册资本应在____万元以上或者经
关于在创业板上市公司首次公开发行股票的程序,下列叙述错误的是()。A
《证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求:公开发行的股份达到公司股份总数的__
上市公司董事会秘书违反《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)规定,深圳
上市公司及相关信息披露义务人违反《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)
下列关于创业板上市公司信息披露的说法,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
深圳证券交易所规定,上市公司出现下列()情形的,为存在股票终止上市风
随机试题
______turnedouttobethelongestwartheU.S.foughtinhistory.A、WorldWarI
Insize,Canadaisthesecondlargestcountryonearth.Intermsof【C1】______
[originaltext]Beingbilingualproduceschangesintheanatomyofthebrain,
一般在文章最后以“预祝会议(活动)圆满成功”之类祝愿词语为结语的是()。A.欢
下列叙述中正确的是A.线性表是线性结构 B.栈与队列是非线性结构 C.线性链
私募股权投资基金的组织形式不包括()。A.有限合伙制 B.信托制 C.契约
下列方面发生较大设计变更需征得原可行性研究报告批复部门同意的是()。A、工程开发
具备告警功能的铁心电抗器,温度高时应能发出()告警信号。一般$;$异常$;$故障
( )就是在计划与设计每项培训活动之前,采取一定的方法和技术,对组织及其成员的
在监理费用计取方法中,( )指在明确咨询工作内容的基础上,业主与工程咨询公司协商
最新回复
(
0
)