2. 从业资格
  3. 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元．投资组合的

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元．投资组合的

admin2022-08-02  31
问题 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元．投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E(r)分别为16％、20％和13％，其对该因素的敏感度(b)分别为0．9、3．1、1．9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（  ）。Ⅰ．0．1；0．083；-0．183       Ⅱ．0．2；0．3；-0．5Ⅲ．0．1；0．07；-0.17             Ⅳ．0．3；0．4；-0．7A.Ⅰ．ⅢB.Ⅰ．Ⅱ．ⅢC.Ⅱ．Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
选项 A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
答案 C
解析 令三种股票市值比重分别为w1、w2和w3。根据套利组合的条件有：500)同时买入第一种股票150万元(=0．1×1500)和第二种股票1 245万元(=0．083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0．881％。以此类推，B,C,D选项都不能提高预期收益率。
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