2. 从业资格
  3. 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。 Ⅰ．可以处理

蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。 Ⅰ．可以处理

考试题库2022-08-02  52
问题 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确A.Ⅰ．ⅡB.Ⅱ．ⅣC.Ⅰ．ⅢD.Ⅲ．Ⅳ
选项 A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ
D.Ⅲ．Ⅳ
答案 C
解析 蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1818885.html
本试题收录于： 证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类

证券投资顾问业务

证券投资顾问

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)