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下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计方法,可以
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计方法,可以
题库
2022-08-02
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问题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。Ⅰ.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果Ⅲ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ.不存在模型风险A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
B
解析
Ⅳ项,蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
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