2. 从业资格
  3. 套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。 I 该组合中各种证券的权数满足

套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。 I 该组合中各种证券的权数满足

练习题库2022-08-02  71
问题 套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。I 该组合中各种证券的权数满足II 该组合因素灵敏度系数为零，且即其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数III 该组合具有正的期望收益率，即：其中，Eri表示证券i的期望收益率IV 该组合中各个证券的权数满足A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、III、IVD.II、III、IV
选项 A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
答案 A
解析 套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合： (1)该组合中各种证券的权数满足(2）该组合因素灵敏度系数为零，且即其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3）该组合具有正的期望收益率，即其中，Eri表示证券i的期望收益率。
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