2. 从业资格
  3. 套利定价理论的基本假设不包括（）。A.投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用

套利定价理论的基本假设不包括（）。A.投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用

练习题库2022-08-02  54
问题 套利定价理论的基本假设不包括（）。A.投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的D.资本市场中资本和信息是自由流动的
选项 A.投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
D.资本市场中资本和信息是自由流动的
答案 D
解析 与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，概括为：1.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；2.所有证券的收益都受到一个共同的因素的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式:Ri=Ai+BiF+Ei; 3.投资者能够发现市场是否存在套利的机会，并利用该机会进行套利。
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