由证券A和证券B建立的证券组合一定位于(??)。A.连续A和B的直线或任一直线上

练习题库2022-08-02  47

问题 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于(??)。A.连续A和B的直线或任一直线上B.连续A和B的直线或某一曲线上C.连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间D.A和B的结合线的延长线上

选项 A.连续A和B的直线或任一直线上
B.连续A和B的直线或某一曲线上
C.连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间
D.A和B的结合线的延长线上

答案 B

解析 给定证券A与B的期望收益率和方差,证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线:①完全正相关下,证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线;②完全负相关下,证券A与B构成的组合线如图2—3所示;③当证券A与B的收益率不完全相关时,证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线,相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。
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