假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年；总负债为900亿元，加权

考试题库2022-08-02 54

问题假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年；总负债为900亿元，加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为()。A.-1．5B.-1C.1．5D.1

选项 A.-1．5
B.-1
C.1．5
D.1

答案 C

解析根据久期缺口的计算公式，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=6-(900／1000)×5=1．5。

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