2. 从业资格
  3. 套利定价模型表明（）。 Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承

套利定价模型表明（）。 Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承

练习题库2022-08-02  61
问题 套利定价模型表明（）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A.Ⅰ．ⅡB.Ⅰ．Ⅲ．ⅣC.Ⅱ．ⅢD.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
选项 A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅲ
D.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
答案 A
解析 套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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