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套利定价模型在实践中的应用,通常包括( )。 Ⅰ 检验资本市场线的有效性 Ⅱ
套利定价模型在实践中的应用,通常包括( )。 Ⅰ 检验资本市场线的有效性 Ⅱ
练习题库
2022-08-02
67
问题
套利定价模型在实践中的应用,通常包括( )。Ⅰ 检验资本市场线的有效性Ⅱ 分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素Ⅲ 检验证券市场线的有效性Ⅳ 明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面:(1)事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素,但并不确定知道这些因素中,哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响,哪些因素没有产生影响。于是可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。(2)明确确定某些因素与证券收益有关,于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数,再运用公式Eri=λ0+bi1λ1+bi2λ2+…+biNλN预测证券的收益。
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