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资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险
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2022-08-02
40
问题
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。Ⅰ 市场组合的期望收益率Ⅱ 无风险证券收益率Ⅲ 市场组合的标准差Ⅳ 风险资产之间的协方差A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
资本市场线方程如下:E(rp)=rF+
其中,E(rP)为有效组合P的期望收益率;σp为有效组合P的标准差;E(rm)为市场组合M的期望收益率;σm为市场组合M的标准差;rF为无风险证券收益率。
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