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  3. 夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均

夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均

免费题库2022-08-02  85
问题 夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（   ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森α不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础
选项 A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森α不以CAPM为基础
C.夏普比率不以CAPM为基础
D.特雷诺比率不以CAPM为基础
答案 A
解析 夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。即三种指数均以CAPM模型为基础。
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