理论上,看跌期权为虚值期权意味着()。A.看跌期权内在价值等于零 B.看涨期权

考试题库2022-08-02  47

问题 理论上,看跌期权为虚值期权意味着()。A.看跌期权内在价值等于零B.看涨期权为实值期权C.看跌期权内在价值大于零D.看涨期权内在价值小于零

选项 A.看跌期权内在价值等于零
B.看涨期权为实值期权
C.看跌期权内在价值大于零
D.看涨期权内在价值小于零

答案 A

解析 对看跌期权而言,市场价格低于协定价格为实值期权;市场价格高于协定价格为虚值期权。从理论上说,实值期权的内在价值为正,虚值期权的内在价值为负,平价期权的内在价值为零。但实际上,无论是看涨期权还是看跌期权,也无论期权标的物的市场价格处于什么水平,期权的内在价值都必然大于零或等于零,而不可能为负值。
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