2. 从业资格
  3. 某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期

某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期

最全题库2022-08-02  52
问题 某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8，当时指数期货价格为400点（1点500美元），那么其应卖出的期货合约数量为()份。A.13B.23C.45D.25
选项 A.13
B.23
C.45
D.25
答案 C
解析 股指期货最佳套期保值数量：N=β（VS/VF）其中，VS为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值（等于期货价格乘以合约大小）；β为该股票组合与期货标的股指的β系数。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为：1.8*500/20=45份。
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