下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。 Ⅰ.期权有效期内

题库2022-08-02  52

问题 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有(  )。Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.B.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

选项 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案 D

解析 B-S-M定价模型有以下6个基本假设: ①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被目由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内, 无风险利率r预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。
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