假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在

考试题库2022-08-02  38

问题 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近(  )年的债券。A.25B.15C.20D.5

选项 A.25
B.15
C.20
D.5

答案 B

解析 国债期货最便宜券经验法则:可交割国债的收益率都在名义标准券利率(6%)以下,则一般是久期最短的国债为最便宜国债。可交割国债的收益率都在名义标准券利率(6%)以上.则一般是久期最长的国债为最便宜国债。
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